皆様、おはようございます。
 
大方の予想通りでしょうか、政権交代となった選挙結果です。
その影響も受け株価は上昇しUSDJPYは円安に拍車が掛かりかなり大きな窓開けになっております。
今後も「強力な金融緩和を主張している」政策の方向と年末年始に向かっての薄商いを狙った仕掛け思惑などから一時的に激しい値動きとなる可能性も考えられます。
 
緑ラボ（フォーラム）のPandeeeemic2『バックテスト研究室』トピックでは獅子太郎研究員が多通貨ポートフォリオによるバックテスト結果を書き込み頂いております。
値動きの激しかった時期でも最大ドローダウンの減少に成功しているように思われます。
またCatherine研究員からは各通貨のボラティリティの小ささからカーブフィッティングになる可能性についての書き込みが早速ありますね。
 
確かにスキャルピング手法においてボラティリティが小さい期間内でパラメータ設定を最適化し過ぎてしまうと、その後の取引では結果が伴わないカーブフィッティングとなる危険性が高くなります。
ボラティリティが大きくなった時の取引数、ストップロスの増加が考えられるからですね。
 
それをカバーしうる方法の一つに通貨ペアポートフォリオが挙げられます。
この通貨ペアポートフォリオを組むのが非常に難しいところです。
獅子太郎研究員は研究と経験から導いた通貨ペアにて運用されていますので右肩上がりのグラフが仕上がっているのだと思います。
 
違う方法ではCatherine研究員の書き込みの通り、フィルタを駆使していくという研究・運用が不可欠になるかと思います。
 
http://forum.ea-labo.com/viewtopic.php?f=41&t=382&start=420。
 
研究にも非常に有益なトピックとなっておりますので是非閲覧、書き込みして下さいね。