EAラボラトリー::FX自動売買システムのWin-Win型研究開発サイト

こんばんは。

前回はちょっとプログラムのことに触れましたので、今日は軽めに行きます。

というか今日は仕事が遅くまでかかってしまいプログラム弄りはできませんでした。既にウトウトしているので、昨日発見したengineeeerのミスについてお話します。

今では若干スムーズに行えるようになった当サイトの研究員の申請ですが、以前からブログでも申していますとおり、申請内容や申請方法のタイプミス・見落としがあった方は、他にどんなにすばらしい申請メッセージがあっても落選とさせていただいております。現在使用しています申請フォームは面接時の履歴書と同じです。engineeeerは仕事でも面接をすることがありますが、このような凡ミスを確認したら残念ですが終了です。これは普通ですよね。精度の高い検証を行っていくために研究員募集でも同じ方法を取っています。

そんな偉そうなことを言っているengineeeerも、１ヶ月ほったらかしにしていたミスを発見しました。

ECNブローカーなのに、OCO_TheFutureをONにするのを忘れていたEAがありました。EURGBPだけ取引0であったことに昨日気づいてしまいました＞＜。EAはClab_EURGBPですが、ここ１ヵ月はとても調子が良かっただけにとてももったいない事をしました^^;

既に検証をお願いしておりますこれらEAですが、公開パラメータだけでも数十箇所ありますよね。このパラメータをすべてミスなくバッチリ行うというのもなかなか難しいものなんですよね。どんなにいいEAでも、使う側（人間）のミスで大DDを被る可能性があります。今回のengineeeerのミスはエントリー自体を抑制するものであったので取引すらせずDDもなく助かりましたが、違うパラメータを間違っていたら・・・と考えるとほんと情けないミスです。今後どんどんパラメータが増えていくと思いますので皆さんも凡ミスには注意してくださいね。

よく使うパラメータセットは”***.set”ファイルとして保存することをお勧めします。

engineeeerはmemoryが小さいです。たぶん128MBくらいだと思いますｗ　そんな欠点を理由に裁量トレードをするのを辞めたというのも事実です。短期トレードが好きなのに、あれこれ瞬時に物事を捉えられないのです。完成済みのEAを最初さえしっかり設定すれば、そんなmemoryの足りないengineeeerの代わりに自動でEAがお小遣いを稼いでくれます。ほんとに自動売買ってステキですね。

裁量も脳みその中で瞬時に組まれたプログラムです。「これってどうなんでしょう？」って疑問に思ったアイデアや考えがあったらぜひFORUMに書き込んでくださいね。他に人にとっては有益な情報かも知れませんよ。

アンケートは予定通り〆切らさせていただきました。ご回答ありがとうございました。近日中にまとめてブログにでもUPします。

今週は研究員継続認定の週に当たりますね。各種プログラムのアップデートを含めてなるべく早めに行いますのでお待ち下さい。

＜＜新規認定研究員＞＞

jun2014さん、steptakaさん、

以上の２名を当サイトの研究員として認定致します。よろしくお願いいたします。

こんばんは。

最近のリアル取引の履歴を見ていて、「んん？」と感じることがあったので書こうと思います。

下の画像を見てください。

これは、今朝のFXCM-UKでの当サイト配布の無料EA、Clab_EURGBPによるEURGBPの取引結果です。

エントリー②はよろしいのですが、エントリー①がengineeeer的によろしくありません。

engineeeerが期待するエントリーは③辺りになります。

これはスリップを広くしているからではありません。

今日だけではありません。最近良く遭遇します。研究員の皆さんもこの経験をしているのではないでしょうか？

では、なぜとても乖離とは思えないこの①の場所でエントリーしてしまっているのでしょう？

原因はプログラムにあります。でもバグではないです。

このEAを開発するにあたって、以前から申していますように、

同手法の他EA（FAPTURBOやM16など）に負けないというのが絶対の目標でした。

その中で、重要なポイントの一つにここが関係していました。

プログラムのお話になるのでちょっと専門的な言葉が出てくるかもしれないので難しく読みにくくなってしまったらゴメンナサイ。なるべく気をつけて書きます。

EAはTickが更新されるたびに呼び出されます。（これはインジケータも同じです）　そして、時間計算や指標などのチェック、決済エンジンのチェック、既存オーダーのチェックなどを行い、だいぶ後のほうで注文を計ります。これが通常だと思います。

engineeeerは、このような単純な流れではなくちょっと変えていまして、オーダーが入る可能性が高いとき意外は余計なルーチンを呼び出さないようにしています。他の処理のときもそうです。長い関数の結果で判断するようなプログラムを作ると動作が重くなります。Tickが更新された後、EAのstart()関数が終了するまで次のTickは受け付けません。状況に応じて必要な関数だけが呼び出されるようにプログラムすることが高速化・トレードの効率化を図る上で求められます。（未だにあまり褒めてもらえませんが、バックテストの高速化もここが関係しています。他EAと大分差があると思うのですがねｗ）

そして、EA内部でオーダーを出すときの注文価格は、通常Tick更新時の価格を利用することになります。

ここです。うまくスリム化してオーダーを出す関数までたどり着くのですが、それでもやはりTick更新時との時間差があります。よって、オーダーの判断を指標で行った後、そのまま価格データを使用しても、既にブローカーのサーバー側では価格が更新されてしまい価格差が生まれ、オーダーが通らないことになってしまいます。その許容をSlippageに入力してオーダーを出すのですね。
他のEAでは、Slippgageオーバーで約定拒否がかなり起きていました。また、それによって約定拒否を防ぐ対策としてSlippageを10倍？だのと不思議なサポートやレビューが某有名EAでありました^^;

そこでengineeeerは、注文直前に価格データを取り直そうと考えました。そうすれば約定拒否が少しは改善するかなと。それには、　RefreshRates()　という関数を使用します。この関数は、価格データを更新（リフレッシュ）してくれます。

しかし、この関数をオーダー関数前に記述することは半分ナンセンスなことでもあるのです。指標などでオーダーを出すかどうかを計算した価格データとは違う価格をオーダーで使用することになるからです。

そこでengineeeerはリアルで検証をしました。

オーダーに該当する乖離があった場合にその価格がどれくらいの時間有効なことが多いのかを。

その結果、注文直前に　RefreshRates()　を記述したほうが成績が良いということになりました。検証には当時から使用していますFXCM-NYとFXDDを使いました。

ところが、最近様子が変わってきているように思います。画像のようなオーダーを最近良く目にするようになりました。（engineeeerの所持口座の中では、特にAlpariが多いです。FXCM-NYでは未だにほとんど見られません。Alpariのリアル取引結果が他ブローカーと比べて悪い？事もこれが原因していると思われます。）

勝手な推測ですが、

ブローカーが、オーダーできないくらい長短時間の髭を意図的に作り出しているのかもしれません。乖離したときの価格の保持時間があまりにも短すぎるのです。スプレッドが小さいブローカーではこのような巧みなコントロールをしているのでしょうね。

ブローカーもあの手この手と対策を打ってきます。engineeeerも負けてはいられませんｗ　どんどんこちらもバージョンアップを計ります。

この違いは、バックテストでは分かりません。バックテストではstart()関数が終了するまで価格データが更新されないからです。さらには、バックテストではTickデータは勝手に生成されます。どのような計算式なのか知りたいですね。何度テストをしても同じTickの動きになります。

オーダー直前に価格データをリフレッシュするかどうかのパラメータを次バージョンアップで出そうと思います。お楽しみに。

今日でアンケート回答は締め切りです。今週末、集計するのが楽しみです。こちらもお楽しみに！

＜＜新規認定研究員＞＞

投機小僧さん、masakiさん、shinさん、burikiさん、kapiさん、taatanさん、

以上の６名を当サイトの研究員として認定致します。よろしくお願いいたします。

こんにちは。

昨日今日と、ずっと前から考えていた新しいインジケータ作りをしています。

どのようなインジケータかといいますと、オシレータとトレンドが合わさったものでスキャ系のEAのフィルターとして採用しようと考えています。ブローカー毎に区切りの違う4時間足を他の足データから独自に作り出し、さらに0.5分足などといったものも内部で作り出して使用しています。Tickを除いて足の最短長は1分ですので、分解能的には荒すぎないか？といった考えからです。

テスト版をGoldSpider_USDJPYに搭載して簡単に比較してみました。

左が現在のデフォルト、右が新フィルターONです。
 

ちょっといきなり有望ですね。PFは196ですｗ

なんてｗこれは当然出来すぎです。たまたまでしょうね。しかし一発目のテストでこういう結果が出るととことん追いかけたくなりますね。プログラムは一瞬ですが、頭の中で考えていた時間は数百時間かかっていますので無駄にしたくないです。
ただでさえ取引の少ないEAがさらに1/2以下に取引数が落ちていますが、その分他のフィルターを緩めながら今後テストしていきます。

初心者の方はやはりドル円がとっつきやすいと思いますので、頑張ってEAをバージョンアップしていきますね。

また報告致します。

こんにちは。

８月８日にメールでお願いしましたアンケートの回答期限は８月２５日です。１週間切りました。現時点でのアンケート未回答者へ催促のメールをお送りしております。

アンケート回答は必須とさせていただいております。よろしくお願いいたします。アンケートの回答は、今後の認定検討の対象項目と致しておりますのでご注意下さい。
アンケートに関してのメールが来ていない方がいらっしゃいましたらお手数ですがその旨をメール下さい。

アンケート内容を日々読ませていただいております。サイト運営においてとても参考になる内容ばかりでとても助かっております。一部の集計結果を後日公開いたします。
日々、EAラボラトリーの発展に努める次第でございます。応援よろしくお願いいたします。

＜＜新規認定研究員＞＞

Jackyさん、sonic_brainさん、あんこさん、Chizさん、Corgiさん、フィクスさん、yamirisuさん

以上の７名を当サイトの研究員として認定致します。よろしくお願いいたします。

こんにちは。

EAラボウィークに入ったengineeeerです。早速ですが、当サイト一番人気でありますスキャルピングEA、Clab_EURGBPのバージョンアップを行いました。

今回は、以前FORUMで研究員の方からご提案がありました二つの機能を追加いたしました。

Catherine研究員とDroid研究員からの提案です。

詳しい内容はFORUMをご覧下さい。

前回のアップデートから半月余り経過してしまっておりましたね。仕事が忙しくてなかなか触れずじまいでしたが、実際やってみると１時間もかかりませんでした。ｗ　すぐにやっていればよかったと反省しております。大変お待たせしてすみませんでした。

EAラボラトリーでは、このように研究員の方々からのアイデアをどんどんEAに盛り込んでEAを多機能化・パワーアップしていきます。しかもそれを無料でお使いいただけます。

「こんな機能はどうだろう？」
「こんなフィルターをつけたらどうなるのだろう？」

などといったアイデアがあってもそれをプログラム出来ないと実際の効果はわかりませんよね。そういったアイデアを是非モノにして見たい方は是非当サイトの研究員になってみてください。申請・登録すべて無料です。engineeeerは皆さんの参加意欲を浴びることで頑張っていきます。

こんばんは。

ようやく今週はEAラボウィークです。アセンブラの頭をCに戻して悠々と頑張ります。

来週半ばにアンケートの集計および一部公開を致しますが、パラ～っと眺めていて思うことと最近FORUMを見ていて思うことがあり、気になったので書きます。

EAラボラトリーの研究員募集では初心者さんにどんどん参加してもらうように働きかけをしています。それは初心者さんの意見・検証というのがとても重要ではないかと考えたからです。私のようにFXに半分入り浸りの人間は単純・純粋に物事を考えられなくなっている可能性がありまして、その失われていくフレッシュさとでもいいましょうか、そういうものを補う意味でも、また、MetaTraderでEAによる自動売買を行う人たちの流れというのを感じるためにも熟練者だけでEAの検証などを行っていくことは正当ではないと思っています。

そんな大切なMetaTrader初心者研究員さんのために、トレードにおいて基礎となるプロフィットファクター（PF）の考え方を書こうと思います。FXトレードを始めてまもなく、MetaTraderでの自動売買に手を付けた方が結構いらっしゃるようなので、ストラテジーテスターの結果を見て感想を述べるだけではなく、PFの計算をきちんと覚えてパラメータの設定の参考にしていただければと思います。この計算がわかっていない人は、カーブフィッティングを起こしやすくなるはずです。以前カーブフィッティングという言葉をブログで使いましたが、実感がわかなかった方もいらっしゃるのではないでしょうか？「そんなの知ってるやい！」って思う方も確認の上でも是非最後まで読んでください。

プロフィットファクター（PF）　＝　総利益 / 総損失

です。これは簡単ですね。得にEAの世界ではPFは２以上あると優秀と言われています。では問題です。

リミットが4pipでストップが32pipで必ずどちらかで決済するトレードの場合、PFが２になるようにするには勝率は何％必要でしょうか？

答えは約９４％です。

きちんと求められますか？limitを変化させてPFが２になるような勝率を求めると以下の表になります。

PFを２出すには勝率が94%ないといけないことになります。また、「limitを２～６あたりでは勝率が90%以上あれば勝てるトレードなんだなあ？」という感じのことは読み取れますでしょうか？

ではちょっと見方を変えて、勝率94%で各limitでのPFはどうなるかを見て見るとこうなります。

どうですか？limitを１減らしただけで、同じ勝率でトレードを考えたらPFは1.5足らずになってしまうのです。
そして２以下では負けになってしまいます。

もうお気づきの方もいらっしゃると思いますが、ｌimit=4,stop=32　というのは、Clab_EURGBPのデフォルト設定です。
このEAの対象通貨ペアである、EURGBPとEURCHFはスプレッドが非常に重要です。毎日チャートを眺めていれば limit=4というのがどうなのかいろいろ考察できると思います。

また、EAラボラトリーのEAにはTPが２種類あります。VirtualTPとHiddenTPですね。特にClab_EURGBPは、一瞬の乖離を狙うEAですのでエントリー後のTP方向への戻りもまた一瞬です。そして大きいのが普通です。表現が間違っていると思いますが、勢い余ってTP以上のprofitが望める場合も少なくありません。そんなときのために２種類あります。

以前も書きましたが、HiddenTPは注文時にLimitを打つものであります。そして、VirtualTPはTick毎に監視して決済を図るものであります。ブローカーに合わせて是非有効活用して下さい。
engineeeerのTP設定は多くがVirtualTP=3,HiddenTP=5です。

このようにPFの計算をきちんと頭に入れておくことで、バックテストもきちんと行えますし、テスターを走らせ無くても目処がたちますので、検証の時間短縮にもなります。あまり重要視してい方がいらっしゃいましたら参考にして下さい。

今朝FORUMで、これに関連するような書き込みがたろー研究員によってありました。
www.ea-labo.com/support/viewtopic.php
 

いい考察だと私は思います。面白いことにengineeeerのリアル使用でのSLも50にしてあります。いろいろ試して見るべきですね。そのときも当然パラメータを変化させる意味というのをよく考えて弄ってください。ただ、PFをあげることはただのカーブフィッティングになってしまいます。フォワードテストでは無意味になります。
 

また、「50はちょっと大きいな～」と思う方。engineeeerと同じですね。そういう心理が邪魔をする裁量判断は大DDや塵が積もって気づけばもったいないDDを生みます。バックテスト結果に忠実にパラメータをセットしてあとはEAに全て任せます。そうすることが出来るようになってから負け組から脱出することが出来ました。いまではもう全く裁量をトレードをする気がおきません。

今回はPFを題材に取り上げました。
EAの公開パラメータは全体のごく一部のパラメータですが、トレードにおいて基礎でありいろいろと検証する必要があると思います。是非いろいろな視点での考察をお待ちいたしております。

おはようございます。

昨日仕事で片目をやられてしまい眼帯生活を強いやられているengineeeerです。

昨日、近い将来気になる新プラットフォームであるMetaTrader5のプログラミング言語MQL5のヘルプファイルの解読を行っていました。（ロシア語ですが・・・ｗ）

まだ基本的なところだけですが、 

ベースがC++なので、これだけになりますね。でもこんなに使うかな？まあ、あって損は無いのでしょうけどねｗ
それにEAを長いこと作ってて思いますが、手法自体はシンプルがベストだと思います。複雑に指標を組み合わせてもあまり効果ないです。

イベント予約関数が、増えますね。

MQL4ではinit(),start(),deinit() でした。MQL5では、

OnStart(),OnInit(),OnDeinit(),OnTick().OnTimer(),OnTrade(),OnBookEvent(),OnChartEvent(),OnCalculate() とあります。

これはプログラマーさんにとってはとてもありがたいです。MQL4ではインジケータをEA内にそのまま組み入れることは出来ませんでした。外部のインジケータを呼び出すことはできますが。MQL5はインジケータ、EA、スクリプトそれぞれ呼び出されるタイミング・関数が違います。ってことは、ひとつのファイルで全て作れるってことになるのかな？この辺もまさにクラス・構造体の使用利点が伺えますね。

他には、チャートを拡大したりスクロールしたりという関数があります。何に使うのかな？デモンストレーションとかに使えるかな？

あとは、スプレッドの記録がされるようです。SpreadLogerの役割も後に終わりを迎えそうです。

まあ、時間をかけてじっくり読んでみますが、公開されてブローカーが対応するようになるには数年かかるんじゃないでしょうかね？肝心なオーダー系の説明が未だかかれていませんｗ。

どんなに、高級言語が使えるようになっても、EAシステムトレードに必要なのはアイデアだと思います。その点を忘れると技術も知識も全く無意味なものとなってしまいます。engineeeerも本職でマイコンを使った製品を開発しますが、正直設計書さえあれば作れる人は大勢います。すべてアイデア勝負です。

なんだか、こんなこと記事にしてもプログラマーが集まるHPではないのでサッパリ？？ですよね。失敗しましたｗ

今週のトレード結果ですが、トレード数が少なかったですが公開EAはどれも好調でしたね。
回りくどく言ったのは、非公開EAでDDがあったからです。Monkyです。このEAはちょっと変わったナンピンに近いエンジンが搭載されていまして、まあひどいDDでした。＞＜　
なんども言うように、ナンピンは逃げであり、私は少なからずそんな匂いのするこのEAは公開すべきでないという考えに至ったので、現在公開予定はありません。よく考え直して、納得がいくようになったら公開します。

今週ずっと仕事でEAをいじる暇はありませんでしたので、今週末もバージョンアップは難しいかと思います。この連休はアンケートの中途集計をして見ます。皆さんの意見をじっくり読んでみますね。

現在アンケート回答率は、40%くらいでしょうか。8/25で閉め切らさせていただきますのでよろしくお願いいたします。またアンケートの回答は必須です。回答無き研究員は次回の継続を見送らさせていただく対象となりますのであらかじめご了承願います。アンケート案内がメールで届いていない研究員様がいらっしゃいましたらご報告下さい。

＜＜新規認定研究員＞＞

wellさん、ta917さん、tabさん、さくらいさん、TOMOBONさん、kenkuma2513さん、

以上の6名を当サイトの研究員として認定致します。よろしくお願いいたします。

こんばんは。

昨日早朝の静岡県沖地震、engineeeerはばっちり体感しました。1分くらい揺れました。Twitterで「地震だ！」って叫びました。Twitter界で一番の書き込みだった気がしますｗ　
被災に見舞われた方にお見舞い申し上げます。地震大国日本怖いですね。

まだちょっと忙しい状態が続いていますが、徐々にEAラボラトリーへの時間も取れるようになってきたのでブログも書いていきますね。

先週末にお配りしたアンケート、意見・感想付での投稿が多くとてもうれしいです。今週末にでも、ゆっくり読ませていただきます。アンケートが届いていない研究員の方がおられましたらお手数ですが、メールで一報下さい。（200/8/9以降の新規認定者は対象外です。）

さて今日は、ここ数ヶ月すばらしいPFをたたき出しております。当サイトオリジナルEAのひとつ、Clab_EURGBPの機能を深く見て見たいと思います。昨日早朝の一部取引結果を比較して考察します。

その機能とは、先日末のバージョンから公開してますSecretCutter2です。
SecretCutter2はだらだらとしたトレンドを検知して損切りする決済エンジンのひとつです。

下の二つの画像を見てください。

　　　

 今朝のEURGBP通貨の取引です。ブローカーはそれぞれ違うところです。

見てわかるとおり、結果的にはSecretCutter2をfalseにした方が良かったことになりますね。

しかし、それは結果論です。次の画像を見て下さい。

 この画像は、単に先ほどの右のSecretCutter2をtrueにしたときの、チャートの表示をずらして、決済した直後の状態を再現してみたものです。

ストップは32にしてありますので、このさらに倍以上、下方にあります。

この時点で、「そろそろトレンド変換が来るな～？」とは思いにくいと思います。そう断言できる方いましたら是非ご提案下さい。それがわかればとても有効なフィルターになります。

この時点では明らかに下降トレンドと見られる状態になっていますので、SecretCutter2が働いて途中で損切りしています。

しかしこのあと急上昇したので、SecretCutterがfalseの場合はもっと損切りが少ないところで決済できたのです。

そんな損切りエンジンなんです。
どのくらいのトレンドが発生したら損切るのかは、非公開パラメータが決めています。アルゴリズムが広まらないように公開パラメータにするというのもなかなか難しいのです＞＜。近場3ヶ月ほどのバックテストで特に最適になるように調整しています。また、このパラメータはSLとの兼ね合いもありますので、SLをデフォルトから変更すると結果が良くも悪くも変わってきますので興味のある方は試して見てください。

もしこのまま下降トレンドが続いたら・・・・　　
engineeeerはこれをリアルで見ていたら損切りしたくなります。そのときの感情だけが前面にでた悪い考察です。だから裁量は向いてないんですよね～ｗ　でもそれをEAにエンジン（SecretCutter2）として搭載してみました。すると、バックテストではなかなか効果的だということがわかりました。今後も常に優位なエンジンであり続けることはまったく保障出来ませんが、日々こういった機能一つ一つを再検討してみることは必要でありとても有効です。

どんなEAもデフォルトポン投げでは永久には稼いでくれないと思います。そんなEAがあったら是非とも教えてください。見て見たいものです。もちろんナンピンなしでですよｗ

そして重要なのは（今日一番言いたかったこと）、自分の投資スタイル・金銭感覚に適したパラメータを使うということです。
結果が何よりでしょうけど、ストレスを抱えながらEAを稼動させてはいけません。
ストレスがあっては長く続きません。
ストレスを解消するには、これまたお金がかかるのが普通です。

engineeeerはリアル運用ではデフォルト設定を使用していません。その理由はもちろん、今述べたストレスを抱えないようにというのが一番ですが、実際デフォルトよりも効率よくPFが上がるセッティングがあるように思います。これはまた、ブローカーによっても当然違います。

FORUMを覗いていて、あまりにもengineeeerがそれなりに設定したデフォルト状態での使用者が多いので、びっくりしています。そのままでも現在はいい利益曲線が出ていますが、日々検証するべきです。engineeeerはたいしたやつではないですよｗ

当サイトオリジナルEAはまだ公開していないものも含めて、最近どれも好調です。
しかしDD（ドローダウン）は必ずやって来るでしょう。そんなときに、1pipsでもうまく損切りたいものです。ただ単にSLを近めに設定することでも効果はないとはいえませんが、それはEAでなくても出来ます。複数の決済エンジンを搭載することで他のEAとの差をつけるように頑張っていますが、その力を発揮させるのはパラメータ次第です。
悔いの残らないDDにしましょう。ちょっとした設定ミスで不慮のDDを被らないようにしましょうね。

engineeeerの中では、FX相場はEAないしMetaTraderが使える限り、まだ全然手のひらで転がせられるものだと思います。それはFXトレーダーの総人口におけるシステムトレードを行う者の比率が極小さいからではないでしょうか？

MetaTraderでのシステムトレードに興味をもち、さらにはこうして当サイトEAラボラトリーでマウスをカチカチしている皆さんは極めて勝ち組近いところにいると思います。あとは、自分自身の選択ですね。

そういえばお昼にGoldSpider_USDJPYがさくっと一勝しましたね。最近手を付けていないので、そろそろこちらも弄っていきます。