EAラボラトリー::FX自動売買システムのWin-Win型研究開発サイト

皆さんこんばんは。お久しぶりです。

最近ほんとに忙しくてEAいじりが出来なくて悔しいです。盆休みはまったくありませんが、来週はEAラボラトリーの方に力を注げそうですのでそれまで皆さんで頑張っていてください。

2009.08.07 早朝になかなか貴重なトレードを記録しました。

 これは、FXCM-UKのEURCHF5分足です。うれしい駿足利確パターンですね。
FXCMはタイムアウトやオフクォートが頻発して、約定キャンセルになることで不評でしたよね。しかしengineeeer個人的には、いろいろな理由でFXCMが好きなんですよね～。
FXCMは2009年5月にNFAの規制により両建てが禁止となり、その対応策としてイギリスへの口座移管が行われたことは皆さんご存知だと思います。ただ、移管先変更と同時にサーバーシステム管理会社がBT（ボストンテクノロジー）というところに変更も随時行っています。現在口座開設者はみなBTの口座になるようですが、以前から口座を所持していた方は今現在では、NYのサーバーでの使用も許可されています。
このBTですがいわゆるサーバーが強いといいましょうか、約定が通過しやすいです。しかしFXCM-NYとの根付けを比較するとBTの方が髭が短いです。そこで以前からengineeeerは両方の口座で同EAを走らせて比較しています。
engineeeerの予想ですが、このブローカー様はECNブローカーではありませんので、そういった相対取引の仲介ブローカーの場合、利用者が多いデータセンターのほうが髭が出ると思われます。（取引量が多いほうが触れ幅が大きいということです。）　こう思ったのは、以前ブログで書きましたが、FXCMでNYとBTの根付けの質問をしたときにちょっとしたヒントを得たことに最近になって気づいたからです。　最近ではBTの使用者が多くなってきたのか、BTの髭もNYに近くなってきました。
Clab_EURGBPは短期足レンジ相場の逆張りスキャルピングEAです。この手法の場合、ECNではないブローカーの場合、同時に同方向にエントリーする数量が多ければ多いほど髭が出るので、私たちにとっては同手法のEA使用者が増えることはとてもうれしいことなのだと思います。もちろんそれに合わせてブローカーがスプレッドで対応をしてくるとは思いますのでその辺、そのタイミングなどを注視していく必要がありますね。この通貨ペアたちはまだまだぜんぜん稼げます。

  話がだいぶ逸れました。この画像のような取引は以前のFXCM-NYではなかなかお目にかかれませんでした。BTでは確かに約定が強いです。ということが言いたかったのです。

今週もまたすべてのEAが絶好調でした。複数の口座でトレードさせているので、履歴を調べて書くのが億劫で今日は書く気になれませんが、engineeeerはおおよそ0.5ロットで取引していますが、今週は十数万円もの利益が出ました。
パラメータは一部いじってます。トレード時間は短く、TPも少なめにしてます。そのうちsetファイルもFORUMにUPするようにしますね。来週も楽しみです。

ほぼ約定メールだけ確認するという一週間でしたが 、結果的にですが、ほったらかしでのシステムトレードの魅力と言うものを久々に感じられました。FX自動売買はやめられなさそうですねｗ。

今週末も新しい配布が出来ませんが、今回は研究員の皆様にアンケートをお配り致したいと思います。
今後のEAラボラトリーの発展のためにもご協力をよろしくお願いいたします。アンケート回答は必須と致します。
配布方法は、メールでURLをお知らせいたします。
今回の回答期限は、2009/8/25までと致します。

昨日から研究員申請方法を変更いたしました。申請時に今回のアンケートとほぼ同様の設問を設けました。
不定期ですがアンケートは継続して行っていこうと思います。アンケート結果は設問によっては集計後HP上に公開しようと思っています。

よろしくお願いいたします。

こんにちは。

研究員の皆様ごめんなさい。今回の週末も忙しくてバージョンアップなどができませんでした。

そして今週も仕事がびっしり詰まっていますので、期待できないと思います。来週は問題なくできると思いますので、それまでちょっと手薄になりますが勘弁してください。

新規の研究員申請の方への対応も少々時間がかかると思いますので、こちらもご了承ください。毎日閲覧は致しておりますので、緊急時は対応しようとは思っています。

よろしくお願いいたします。

先週はすべてのEAが圧勝でした。以前、私がメインで使用しておりましたFXCM-UKの口座も最近は値付けも他社と変わらなくなってきたので調子が良いです。今週も期待ですね。

こんばんは。いや、おはようございます。

最近はホントに忙しくて、EAタイムに入る時間がこんなに遅くなってしまいます＞＜。睡眠3時間くらいです＞＜。

そんな中でも、研究員の皆様が頑張って検証をしていることや、バージョンアップを楽しみにしていること等のうれしい応援メールをたくさん頂き少しでもと頑張っています。

さて今日は、最近値動きが得意なパターンであり、スプレッドが低く安定してきていますEURCHFですが、この通貨ペアに先日対応させましたClab_EURGBPの最適化を図ってみましたので経過を追って書こうと思います。普通のことをしているだけだと思いますがengineeeerがどうやって最適化をしているのか参考にしてみてください。非公開パラメータの調整も含まれますので一部わかりやすく伏せさせていただきます。

とりあえず、今回の最適化の目的は、
トレード回数を倍くらいに増やしたい
ということです。

私は多次元のOptimize（複数個所のパラメータ変化の組合せによる最適化調査）はあまり行いません。理由は、時間がかかること、Optimizeパラメータの設定ミスを途中でなかなか発見できないこと（終ってから「あっ＞＜。この2時間はいったい・・・・。」みたいなことによくなるから）、それぞれのレポート内容が細かく見れないこと、各パラメータ独自での効果・変化を見落としがちになることです。このミスは、カーブフィッティングに繋がります。でも一番の理由は、考えながら楽しんで最適化を行いたいからです。OptimizationがOnでは、グラフが出ません。見ててつまらないです。

（カーブフィッティング…短いスパン（少ない要素数）で好成績を確認できるようなパラメータの最適化。短いスパンで好成績だっただけで、長いスパン（十分な要素数）で見るとその最適化が逆効果だったりする。しかし、どれくらいのスパンを短すぎと判断するかはトレーダーによって実にさまざまなため見解の相違が見られる。EAの調整でもっとも大事なところでもある。by engineeeer）

ということも踏まえてですが、あまり時間も無かったので、今回は以下のような段階でテストしてみました。

トレード回数を増やすためには、フィルターの緩和の手などもありますが、今回はエントリーに関わる内部の非公開パラメータの一つの調整で行いました。乖離の尺度を一部を下げてみるって事ですね。それに伴い、TP（target/hidden）を合わせこんで、Trades（トレード回数）、PF（プロフィットファクター）、損益(Profit)、勝率（won）、の4つの結果で比較していきます。以前に記事で書いた、ドローダウンですが、SecretCutter2と他損切りエンジンに任せていますので、この程度の調整ではあまり気にしていません。

最適化以外のパラメータですが、
現時点のバージョンClab_EURGBP 5.1.0 Betaでのデフォルトパラメータから調整したのは、
トレード時間（20-23）、MaxTrades（6）、SecretCutter2（true）だけです。

Metatraderテスト環境は、
FXCM-NY　Real（生データ）　2009/3/23~2009/7/25　スプレッド5固定（2桁ブローカー表記）　0.1ロット固定　EveryTickです。

まず、デフォルトでのバックテスト。

以前、スプレッドは7で固定してのテストだったので、スプレッドの差分2pipsは多く取れるだろうということで、そのテスト。

ちょっと、勝率が落ちますが、Profitが20%以上も増加しているので現行バージョンではTP=6/7がよさそうですね。それを踏まえて、乖離パラメータを弄ります。TPも感でずらしてますｗ。

勝率は前回とあまり変わっていませんが、PFが落ちています。VirtualTPでの決済が行われていない可能性があります。そこでTPを下げてみます。

もっとPFが悪くなってしまいました。

乖離ではないところでエントリーしてしまっているということですね。ここで、default&TP5/6はどうなのか気になったので、そのテストをしました。

PF・勝率両方とも、先の二つのdefaultチェックの間になっていますので、乖離レベル判定はdefaultでおおよそベターのようです。でも悔しいので、間を取って・・・

一気に、勝率が落ちてしまいました。乖離レベルの判断はやはりdefaultがいいみたいです。
それでも悔しくて、じゃあ今度は逆にもっと乖離レベルを甘くしたら？ってことで、

お？トレード回数が2割も増えたのに、勝率はあまり変わらない。ならばここでTP前後に変化させて、２パターン調べてみる。

TP4/5では乖離レベル-1とあまり変わりませんね。また、TP6/7ではProfitはこの中で最大ですが、勝率は70%台に突入してしまっています。defaultから40%も取引が多くなっているのに、利益は25%しか増えていません。そしてこの勝率かぁ・・・。

という具合です。まあ、たったこれだけ？という方も多いとは思いますが、初心者の方にも最適化というのを見比べて欲しかったので書きました。

この段階で考察できることは、
取引回数を増やして多少の利益増は臨めるが、リスクも増すのでお好みで。ということになりますかね。（engineeeerの金銭感覚ですが）　しかし、他のパラメータも含めての調整でプラス方向へ傾かせることができそうだという期待と課題も残されています。研究員の皆様自身でも検証できるように、いつかこの乖離レベルのパラメータの一部を公開するようにしたいと思います。
また以前にも申し上げましたが、人によって期待したり楽しいと感じるトレード回数や勝率は違います。defaultはあくまでengineeeerの環境でのお好みセッティングの一つですので、研究員の皆様個人でお好きな形に変えるといいと思います。楽しいシステムトレードにすることは継続するために必要だと思います。

また、PFと勝率が比例して動かないことから、EURCHF通貨ペアで特徴的な、一瞬の髭を捕まえることが一番有効なのだということが窺えます。EURGBPと同じ手法のようですがこのテストをすると明らかに経過が違います。なので、非公開パラメータ部分はEURGBPと全然違います。何かを何倍したとかいう調整だけでは他のEAと変わらなかったのでそのような単純な事はしていません。

どうでしょう？EAなら、いやMetatraderなら通貨ペアの特徴というものも、こうして目で見て理解することができます。

度理系なengineeeerはこうしてわざわざ数値を出して考察することでしか特徴を見出すことしかできないかもしれません。感覚でモノを言われると、「もしかしたら・・・」と疑ってしまいます。所詮バックテストなのでしょうけども、理屈があるのでこの方が納得できます。そんなことも今回言いたかったのです。
でもきっと、文型の方からこんなことしなくてもぱっとチャートを見ただけで通貨ペアの特徴なんかがかなりの精度で考察できるのでしょうね。文型の方の能力恐るべしですね。
文系理系の問題じゃないのかな？ただの考えすぎか、慎重すぎるのか、理屈っぽさの問題かもしれませんね。

世の中のすべては０と１で表すことができると唱えたシャノン様に一歩ずつ近づいているのなら嬉しい限りです。どうぞ夢の中で大きくうなずいて下さいませｗ。

うぅ完全に朝だ。。。

こんにちは。

昨夜、各種プログラムの定期更新（8月版）を行いました。FORUMへUP致しておりますので、研究員の皆様はご確認下さい。更新しないと、7月末で全プログラムは停止いたします。

今回の更新につきまして、先日から申し上げていますとおり、研究員の参加継続見直しを図っていました。いろいろ思うことはありますが、まだサイトOPENして一ヶ月ですしとりあえず今回は一部の方を除き全員継続と致します。

しかし、次回の継続認定に関しては本当にengineeeerの思うようにやらさせていただきます。

思うようにやるといいましても、engineeeerはされて嫌なことやして欲しいことは各所で書いていますし、その上でもなお、礼儀のない方、不甲斐無い行動をされる方が特にその認定を考えさせていただく対象となります。

engineeeerは現在完全無料でしかもノルマ等も無しで、プログラムの配布を行っています。ギブアンドテイクと各所で申し上げておりますが、現時点でengineeeerに対するGiveがなかったとしても、「ありがとう」の一言くらい返して欲しいものです。その一言がengineeeerのやる気を奮い立たせてくれます。
engineeeerは統計が大好きなもので、研究員の皆さんの当サイト各所へのアクセス状況・FORUMへの発言回数・閲覧回数など、さまざまな統計データを見させてもらっています。目的は、研究員の皆様のニーズやウォンツを捉えて段階的によりやりやすい充実した検証を行えるように計画を練るためです。しかし、そんな目的で見ていても、先ほどのような方たちがどうしても目立って見えてしまい、深い悲しみと苛立ちを感じさせてくれます。最低限のモラルや良識というものをもう一度見直していただきたいと思います。

そんな方とは反対に、かつて研究員であった方でとても誠実な方がおりました。その方はこうおっしゃいました。

>>「この度、研究員を辞退したくメールをいたしました。仕事が忙しくなり、ＥＡの稼動も稼動させっぱなしで１日に１回の確認もできなくなっています。この様なことでは研究員の資格もなく他の皆様にも申し訳ありません。　いろいろ有益な情報をありがとうございました。これからもお体に気をつけて、頑張ってください。」

本当に日々熱心に検証をされていた方です。そして自分に厳しいのですね。感心させられます。確かに、密な検証ができなくなる可能性もあると想像はいたしましたが、何より誠実な本人のご要望でしたので認定を取り下げさせていただきました。もちろん、また時間が余すようになったらご参加くださいとお伝えしました。

このような誠実な方が当サイト研究員の中にたくさんいらっしゃいます。そのような方たちにも、やはり気持ちのよい検証をしていただくために、継続の見直しは必要であると考えます。
また、認定の権限はengineeeerにしかございませんので、判断を誤ることがないように気をつけていますし、自己中心的な判断ではもちろん除名したりはしません。
まだ先のことですが、前もってお伝えしておくことにします。

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近々、皆でより良い検証を行えるようにするため、アンケートを取らさせていただきます。回答は必須です。
よろしくお願い致します。

P.S... Clab_EURGBPでちょっといいことを発見してしまったかもしれません。まだ検証途中ですが、結果が出次第お伝えしようと思います。お楽しみに！

こんばんは。

先ほど、各種プログラムを8月対応の定期アップデートを行いました。研究員の皆さんはご確認下さい。アップデート版に差し替えないと、EAの動作は停止いたします。

当サイトで人気のスキャルピングEA　Clab_EURGBPは同時にバージョンアップを行っています。
変更内容は、一部のバグフィックスと、公開パラメータの追加です。

一部バグの中に、フィルターの計算ミスがありました。修正しましたので、若干PFが上がると思います。

追加パラメータは、SecretCutter2です。
これは、決済に使用しているエンジンの一つです。だらだらとしたトレンドを検知してSLに行く前に損切りするエンジンです。EURGBP通貨ペアに特に有効だと思います。既に公開済みのSecretCutter1よりも素直にトレンドを考察します。良くも悪くもあるエンジンだと思います。検証をよろしくお願い致します。

こんばんは。

先週末、新たなパラメータやEAの公開が行えず研究員の方々に非常につまらない週末にさせてしまったかなと少し悔いがある週明けです。

今週中に、8月版の各プログラムをFORUMにて配布いたします。そこでついでに最近皆さんに人気のClab_EURGBPには、さらにパラメータを公開して配布する予定です。

昨日今日、このEAをカスタマイズしていました。研究員の方々から寄せられるアイデアを元に、新しい機能を設けようといろいろ弄っていました。
考えれば考えるほど、いろいろなアイデアや理屈が生まれてきまして、正直困っています。
なぜ困るかというと、EA製作の理念にかかる項目がよくでてくるからです。

その中でも特に、これまで課題だったというか鬼門だったというか、そのような項目があります。

それは、ナンピンです。

ナンピンとは購入価格の平均単価を下げることです。もちろん売りの場合は逆です。
私の中でナンピンは最大の逃げ手法です。ナンピンを許してもらえるのなら（自分が自分にですがｗ）、バックテストできれいな右肩上がりのEAは簡単に作れます。本当です。

しかしこれはあくまでバックテスト上でのお話です。
有料EAでよく見られることですが、このようなEAのストラテジーテスター結果をみるときれいな一直線右肩上がりのグラフが出てますよね。これは捏造したわけでもいかさまをしたわけでもないでしょう。しかしこれは過去のお話です。今後、同じ相場には決してならず、バックテスト上で5回連続ナンピンがあったのなら、私なら10回連続も全然あり得るなと思います。
さらに、そのような考えで10回まで耐え凌ぐ資金を用意して挑んだ場合に、11回目のナンピンが発生したらどうなりましょう？
強制ロスカットです。

以前、GoldSpider_USDJPYで質問がありました。MaxTradesパラメータの存在ですね。
これは、ナンピンではありません。
現在無料配布しておりますEA（GoldSpider_USDJPY・Clab_EURGBP）は相場の乖離を狙ったスキャルピングEAです。乖離と判断したときにエントリーします。そのエントリーを最大いくつまで同時に保持可能にするかを決めるのがMaxTradesパラメータです。

もう一度書きます。
ナンピンとは購入価格の平均単価を下げることです。

そういう意味でのナンピン機能はやはり付けたくありません。こういう機能を付けようとプログラムをしていくと、どうも気分が乗りません。楽しくないのです。私の中では少なからず逃げ要素のひとつなんです。

まだ未公開のEAにMonky_USDJPYがあります。実はこのEA、限りなくナンピンに近いシステムが搭載されています。この機能を付けるとどうなるか実際にテストしてみたかったので搭載しました。確かにリスクも考慮した上でPFが上がりました。しかし、やはり気分が良くないです。
そして、フォワードテストをしていると、預託証拠金額が増えていくのを見ていることはengineeeerの投資スタイルに合わないのです。

というわけで、やはりengineeeerはナンピンを取り入れたEAは製作いたしません。私的に使用していてストレスのないシステムトレードを行うEAを製作していきますね。

また、ナンピンシステムを搭載しているEAを他所で購入予定の方は、ナンピンの恐ろしさをよく確認した上で購入するする必要があります。そんな時この記事がお役に立てば幸いです。
最近多いです、この手のEA。FXシステムトレードを始めたばかりの初心者の方が良くリスクを考えないで、またはストラテジーテスターの結果からリスクを見出せずに、購入。すぐさまリアルトレードを開始してしまい大DD・・・。そんな経験をして当サイトにたどり着いた方が報告を受けているだけで既に何人かいらっしゃいます。

アンチナンピン！この方向に賛同していただける同志の方、これからも応援・検証よろしくお願い致します。
また、初めてこの当サイトにいらした方、もし賛同していただけたら是非研究員として参加してみてください。同志をまだまだ募っています。

ナンピンの考え方の再確認ということでengineeeer自身にも暗示する目的でこの記事を書きました。

こんばんは。今日は国内MetaTrader採用ブローカーODLの紹介です。
（basu研究員がFORUMでも紹介してくれています。）

（ここから申し込むとengineeeerのおこずかいになるので注意して下さい。ｗ）

私たちEA使いにはあまり縁の無かったODLですが、先月の宣言通り何やら願いをかなえてくれそうな対応をしてくれようとしています。
「MetaTrader4 ProActive for ActiveTrader」っていうサービス？呼び方になるようです。化粧品ではないようですｗ

• NDD（No Dealing Desk）仕様
• インターバンクレートの提供（例：USDJPY　小数点第3位表示）
• 全てのEA:Expert Advisorsが対応可能

アクティブな投資を目的とした・・・とあるので、スキャルパーのことを指しているのでしょうかね。最小スプレッドを拝見いたしましたが、なかなかのもので、ちょっと今後に期待します。
スキャルはスプレッドが命ですからね、こうなってくると日本のブローカーに期待したくなりますよね。（母体は違うので純粋な国内ブローカーではありありませんが・・・）

engineeeerも口座を持っているので、ちょっとスプレッド調査から運用も視野に入れて観察していこうと思います。

今のうちにお伝えしておきます。ちょっと今週末は本職のほうが忙しいため、バージョンアップやなにか新しい物の提供をできない可能性があります。楽しみにしているところを申し訳ございません。現在のモノで検証をお願い致します。
なお、月末までに、8月版対応の定期更新を行います。アップ情報のチェックをお勧めします。

こんばんは。

いやー今朝はやられました。使えるねっとに。

サーバー障害です。復旧したのは8時間後・・・。一部の人だけでしょうか？いやHPをみても一部とは書いてないですよね。まぁどのVPS業者でもありえることではあるのでしょうけど、朝7時はやめて欲しいですねぇ。

Clab_EURGBPが、がんがん稼動している時間ですからねぇ。

VPSが停止しているのに気づいたのが昼の12時・・・、一部の決済メールが来てないのに気づいて慌てて自PCからMetaTraderを立ち上げました。そしてらその瞬間損切り決済ｗドカンとウン万円マイナス食らいました＞＜。

まぁ。まだサービスを開始してまもないですから、許しましょう。復旧までに3度も細かくメールとHP告知をしていました。やっぱりこの辺は日本業者ですね。海外業者では勝手におきて勝手に直ってるとかが普通ですからね。心配になります。

（もしここからレンタル契約すると私におこずかいが入りますので注意が必要ですｗ）

今回、得に言いたいことはですね、このようにすごいタイミングでマイナス材料が積み重なったりします。そんなときに自分でかけれる保険としてSLはあります。SLをうってなかったら気づけば破産ってなことも将来あり得ます。みなさんどんなことがあってもストップは打ちましょうね。＞＜。

最近は、本職が忙しいのでちょっとEAのほうへの時間が取れませんが、ぼちぼちやっていきますのでまた告知いたしますね。

まだ未公開のEA、Monky_USDJPYですが、いろいろ訳あって公開にはしばらく時間がかかりそうです。期待しているみなさんごめんなさい。