EAラボラトリー::FX自動売買システムのWin-Win型研究開発サイト

バックテストをどう考えるかについて書こうと思います。

MT4の便利な機能の一つにバックテストというものがあります。これはご存知の通り、過去のチャートのキャッシュを利用してEAを高速仮想動作させ調査結果を示してくれるものです。非常に画期的な機能ですね。

ある人は、「いくら過去でいい結果を出したって、その手法で明日も同じことが起こるはずがない」なんて言いますよね。間違ってはいないと思います。でもそれが正解でもないと思います。過去のトレード成果を元に近い未来のトレード方法を導き出すことは当たり前に皆さんがしていることだと思います。EA使いとか関係なくトレーダーなら皆、何かの過去のデータを元に「買いだ！」とか「売りだ！」とか判断しています。移動平均線とかの誰もが知っているインジケータだってそうですよね。FX以外にも人間の判断が必要な世の中のすべての出来事には、少なからずなにかの過去データが利用され、時には定義として扱われたりすることだってあるのです。100%の答えが出ているものであればもちろんですが、そうでなくとも、そういったものは必ず参照され、日々鍛錬され精度の高いものとなっていくものです。

バックテストは大事です。勝率を1%でも、収益を1円でも多くするために、バックテストをさまざまな角度から行いましょう。いろいろなパターンのバックテストをやってみると、さまざまな発見があって今後のトレードのヒントになっていきます。engineeeerも一つのEAを作るのに数十回以上のバックテストは必ずしています。

しかしバックテストは、PCの負荷もすごいですし、時間もかかりますし、プログラムを書いている時間よりずっと長いです。ちょっと専門的な話になりますが、MT4のプログラムソフトにはシュミレータやエミュレータたるものが搭載されていません。なので実際どうやって動くかはバックテストするしかないのです。ある一部分の機能を試すためにワザとありえない数値を代入してバックテストにかけたり、そういったことはもう日常茶飯事でとても大変です。逸れました、
engineeeerはこのバックテストの大半は書き留めることなく記憶に頼っています。事故で記憶が吹っ飛んだり、歳を取って記憶がどっかいってしまったらどうするんでしょうね。ｗ　理由はですねぇ、書き込めておく時間があったらもっといろいろなバックテストをしたほうが楽しいし為になると感じるからです。というか、試したいことばかりなのです。もう一つの理由は、書き留めている間に、本来のバックテストも目的を忘れてしまったりすることがあるからですね。engineeeerは天才ではないので、自分なりに効率の良い作業方法を日々模索しています。

そんなこともあり、本職の傍らEA研究に燃えているengineeeerと共に検証していただける人がいたらなぁと思いこのブログをじわじわと作っているのです。

「このパラメータをこうしたら・・・・・」とか、
「こんなパラメータを追加したらどうでしょう・・・」とか、

私も含め、同志の皆で勝利を勝ち取り続けたいものですね。ステキな勇者が現れることを期待しています。

あ、このバックテストですがいろいろと技がありますのでそのうちブログに書きますね。

オリジナルEAの一つを紹介いたします。

昨年末から攻略法的に発掘されたおなじみEURGBP（通称：ユロポン）のアジア早朝時間帯レンジ内取引EAです。FAPTURBOなどのEAの登場で、各ブローカー様もスプレッド対策を施す必要に迫られるほどの爆発力のある取引法でした。現在では各社ともスプレッドにより、安定収益とまでは行かなくなってきています。しかしこのengineeeer作のEA（Clab_EURGBP）は正直FAPTURBOには絶対負けません。FAPTURBOやM16A4をお持ちの方は特に、是非一度比較検証をお願いしたいと思います。

スプレッドは５以下でないと、推奨はできません。engineeeerはFXCM-NYとFXCM-UKで運用利用しています。

engineeeerが作るEAに標準で搭載している機能について簡単に説明しておきます。

• 単利・複利での両運用可能
  もちろんマイクロロットにも対応しています。
• USD,JPYの口座通貨に対応
  現時点では日本人の方を優先に対象としていますので今後要望があれば他口座通貨に対応いたします。
• 各ブローカー対応
  最近MT4取り扱い業者が増え、アカウント名や通貨名エクステンションで対応を迫られていますが、随時対応しています。
• エントリー・エグジットメール送信機能
  ストップやリミットにかかった場合でもメール送信いたします。←これ他所ではなかなか見ないですよ。
• OCO注文の通らないブローカーへの対策
  成り行き注文＆modifyによる修正で対応済みです。FXCM-UKがこれに当たります。
• バックテストの高速化
  バックテスト時に不要なプログラムの読み込みをすべてフィルタリングしていますのでビックリするほど高速にバックテストを行うことができます。
• GMT時間差設定の自動化
  ブローカーを変えたときなど、たまにこの重要設定を忘れて失敗エントリーをさせてしまったことが皆さん一度はあるのではないでしょうか？
• 他EAとの共存を常に考慮
  他作EAと同時に使用してもなんら不具合は無いです。仲良く使ってください。もちろん相手側のEAも同じ対策をしている必要があります。
• 回線トラブル復旧時も安心レジューム
  MT4はどのブローカのものでも回線が（ボヨ~~~~ン）という音と共に、切れたりします。その復旧時にもユーザーは何ら心配することなく正確に元の状態に復旧するように作られています。
• ユーザー様の好みでパラメータの調整が可能
  これは、一応限度があります。なぜならアルゴリズムに直接関係している部分が多いからです。なのでユーザーさんの反応を見て部分的に公開していくことになると思います。
   

特に最後のパラメータ調整ですが、ユーザーさんによって、

「PFがとにかく高いほうがいい」とか、

「一日平均3回はトレードをみたい」とか、

好みが違いますよね。どうせ使用するなら自分のトレードスタイルに合ったものをストレス無く楽しく使いたいものですよね。engineeeerはその辺を重要視して考えていきます。

はい、これまでブログ立ち上げに当初ということもありましていろいろ語ってきました。これからちょっと詳しい話を入れていきますね。

「いったい。engineeeerはどんなEAを作っていくのだ？」

気になるでしょう？皆さんもどんなEAなのかわからずに検証なんてできませんよね。お話します。

私は本職も含めすべてのものづくりに誰よりもプライドをかけているつもりです。そして、他人の真似事は嫌いです。他人と同じことをしていては儲かりません。これがモットーです。

EAに関して具体的に言えば、ありきたりのインジケータを使用していては当然ユニークな物はできません。なので、インジケータは独自で作り上げることが多いです。当然EAの中にすべて組み入れていますので、どのようなインジケータなのかはわからないと思います。

次に、若干攻略的な要素を見つけるように心がけています。あら捜しとでも言いましょうか？これもやはり他人の真似事にならないように、日々検証・バックテストを行って地道に探しています。

そして、短期トレード型のEAを作ることが多いです。これには私的な理由がありまして・・・、それは極力市場にお金を出しっぱなしにしておきたくないからです。私的というかよく考えてみてください。いくらEAがアルゴリズムどうり監視していてくれたとしても、不慮の事故や事態というものは起きうるのです。そしてそれは狙いをつけたかのように自分のところにやってきたりするのです。たとえば寝ている間にPCが壊れたとか、寝ている間に世界のどこかで戦争が起きたとか、若干心配性のengineeeerはそのようなことを考えだしたらきりが無くなって頭の中がオーバーフローします。

とは言いつつも、EAを作ろうと思い立ったきっかけのEA（実際にはVT・CTのソフトでしたが）は長期スイングトレード型のものでしたし、最近はEAのプログラムにも慣れて来ましたので、アイデアがひらめき次第何でも作っていきますよ。

基本的には以上のようなことを考えて研究開発に勤しんで（まあ半分趣味みたいなものですが）おります。
既に完成し使用しているEAに関してましては、それぞれのEAのカテゴリでもう少し詳しく説明します。

とにかく、engineeeerはものづくりが大好きです。いかなる難題もこなして見せましょう。そしていいギブアンドテイクが成立すればよいと思います。

FXトレーダー全人口のうちEA使用者ってどれくらいの割合いるのでしょうね。

少なくとも日本ではほんの指先でつまんだくらいの人口しかいないと思います。

まず、日本国内のブローカーが少ないですもんね、今（2009.05.30）現在で3社（ODL証券さん、１２１証券さん、フォーチューンキャピタルさん）ですか。

EAによる完全自動売買に目を付け、当ブログにマウスをカチカチしている皆さんは数少ない勝ち組の卵だと思います。engineeeer自身は完全にそう信じきってしまっています。ｗ

何が言いたいのかと言いますと、EAを使わない人は一生使わないと思います。そしてその人口の方が圧倒的に多いと思います。既にengineeeerのEAをモニターしていただいている方が数名いらっしゃるのですが、「このEAの手法が出回ったら相場が崩れて使えなくなるのでは・・・」とか言う人が中にいます。もし仮に、engineeeerのEAを使用する人が100人いたとしてその方々がそれぞれ毎回100万通貨の取引をしたとしても、相場はビクともしないでしょう。
それに心配要りません。engineeeerのEAの核のアルゴリズムは当面誰にも言うつもりはありませんし、そう簡単に見破れるものでもありません。しかし、相場がビクともしないと書きながらも、もし全世界のEA職人さんが目を付けたら・・・という懸念はありますので、自分もこのEAたちでお小遣いを稼いでいる以上自分の首を絞めるようなことはしませんよ。

でも、これからおそらくEA使用者（MT4使用者）がどんどん増えてくるとは思います。一番気になる要素は金融庁のレバレッジ規制ですね。この夏辺りから導入される可能性があるようです。こうなると海外のFXブローカーを使用する方が増えてくると思います。日本のブローカー紹介サイトではMT4が使えるブローカーを紹介しているところが多いように思います。実際engineeeerも既に海外ブローカーを使用しています。

engineeeerは、このEAを含めものづくりが大好きです。どんどんいろんなアイデアを振り絞って開発を進めていきますので共に検証していきましょう。
 

engineeeerは裁量スイングトレードが下手です。結果なんて無残なものです。

でも、原因はわかっています。損切りではありません。損切りは意外と簡単にできちゃいました。原因は逆の利食いですね。目標リミットを設定しておきながらいざ予測どおりの方向に動くと途中で逃げちゃいます。そのトレードでは勝ちは勝ちです。しかし、そう、あらかじめ計算しておいたプロフィットファクターの計算を完全に無視していることになります。

プロフィットファクター（PF）＝勝ち額／負け額

EAのカテゴリで詳しく説明しますが、EAの研究開発では特にこのPFとあと最大ドローダウンに注意していきます。

 勝率とPFの計算に基づいてリミットとストップを打ちますので、このバランスを勝手に崩すことはPFの計算そのものを無視していることになります。

この無意味な逃げを防ぐには、自分の中では未だチャートを見ないことしか対処方法がありませんｗ　でも見ていないと、他通貨のエントリーチャンスを逃す可能性もありますし、第一同じPCで仕事していることが多いのでそれは難しい課題です。

ここで言いたいことは、まあengineeeerだけかも知れませんが、トレードを完全自動でEAにやらせるようになったら、逃げも無くなったってことです。engineeeerは自分の作ったEAを99%信じていますからｗ。EAは電力さえ食べさせれば永久に自分の代わりになってくれます。

そんな人きっと多いはず。少なくともここの研究所に顔出す人はそういう人が多いと思いますね。

FXをされるときには、「テクニカルですか？ファンダメンタルですか？」とか耳にしますよね？

そりゃ?当然どちらも大切です。というか、どちらとも注視していないと常勝トレーダーにはなれないとまで言われています。（一般論）

両方をかなりの知識レベルにまで習得することはそう容易ではありません。時間もお金もかかります。

これはengineeeerの偏見かもしれませんが、特にファンダメンタルに関しては明確な答えが無いというのが実際ではないでしょうか？要人の発言一つで相場がグイッと動きますよね？そのときに決まって世界アナリストは「●●の発言でどうこうなった」とか言いますよね。でもこれって結果論です。どんな発言するかなんて私たち一般人は事前にはわかりません。もっと言わせていただくと、発言内容を事前に知っている人たちが当然いるわけで、そんな人たちが大金を動かしてしまったらどうなりますか？

engineeeerは、こういったファンダメンタル要素を追求する気もおきません。特に調べようとも思いません。なぜなら先ほども言ったように明確な答えが無いからです。（理系ですみませんｗ）

それと、engineeeerがファンダメンタルを極力考えないようにする理由にデイトレードやスキャルピングを主としていることが上げられます。1分足や5分足でのチャート分析ではファンダメンタルを無視できると思います。

そんなわがままな期待は、研究の結果自信へと変わりました。ちゃんと右肩上がりのEAが作れました。もちろんファンダメンタルの要素も考慮してます。

矛盾してるって？　いいえ、先ほどのようなファンダメンタル要素で左右するもの自体を捕らえることはできませんが、極力避けることはできます。簡単ですよね？そう指標発表や要人発言時間はトレードを避けたりすることです。そして、細かなファンダメンタルというものはチャートにしっかり現れているではありませんか。それをものさしで計ってテクニカル分析して数値化してしまう。ん?強引な理屈付けｗ

ここまでで言いたい事というのは、ド理系でもなんとかファンダメンタルをそれなりに攻略してますということですね。

engineeeerはなんとか、冒頭で述べた一般論「ファンダメンタル・テクニカル両方を注視していないと常勝トレーダーにはなれない」ということをクリアしているようです。

この記事を読んでいる同じド理系の方がいましたら大丈夫です。常勝の道はキチンと残されていますよ！